Seminaariesitelmä Markus Matilainen

Tohtorikoulutettava Markus Matilainen pitää esitelmän tutkimuksestaan tiistaina 8.4. klo 10:15 seminaarihuoneessa 469.
Otsikko:

Blind source separation (BSS) models with some multivariate heteroscedastic time series

Tiivistelmä:

Oletetaan, että havaittu p-ulotteinen havaintovektori on jonkin ei-havaitun p-ulotteisen vektorin lineaarikombinaatio, missä ei-havaitut vektorit oletetaan korreloitumattomiksi. SOBI-algoritmi (Second Order Blind Identification) käyttää hyväkseen autokovarianssimatriiseja etsiäkseen havaittujen aikasarjojen ”alkuperäiset” komponentit (signaalit), mutta menetelmä ei toimi heteroskedastisilla aikasarjoilla, joissa varianssi ei ole vakio ajan suhteen. Toisaalta FOBI-algoritmi käyttää näiden komponenttien etsimiseen huipukkuusmatriiseja, mutta menetelmä olettaa havaintojen olevan toisistaan riippumattomia. Tavoitteena on yhdistää näiden ominaisuudet siten, että uusi algoritmi toimisi myös heteroskedastisille aikasarjoille.